Course Syllabus
Obiettivi formativi
Il corso fornisce gli strumenti per discutere e comprendere i principali temi di gestione bancaria dal punto di vista degli organi di governo e del top management. Fa riferimento principalmente al contesto e alle criticità del mercato bancario europeo nel periodo recente. La prima parte è dedicata alla cornice regolamentare e agli impatti sulle politiche di rischio della banca. La parte centrale è dedicata ad un inquadramento dei meccanismi di governo della banca e dei processi di controllo (controlli interni e compliance). Infine sono trattate le politiche dell’industria e i modelli di business, con particolare attenzione all’attività retail. Tali analisi hanno come tema conseguente le modalità di definizione di una strategia a medio termine attraverso la costruzione del piano industriale della banca.
Parte integrante del corso è una serie di testimonianze e di approfondimento da parte di operatori del settore e di practioner. Un ciclo di esercitazioni è inoltre dedicato al rischio di liquidità e alle politiche aziendali in tale area
Contenuti sintetici
INTRODUZIONE
SCENARI E CRITICITA' PER L'INDUSTRIA BANCARIA
IL MERCATO EUROPEO E LE BANCHE ITALIANE
IL
SISTEMA DEI CONTROLLI
MODELLI DI BUSINESS E MODELLI COMPETITIVI
STRATEGIE E COSTRUZIONE DEL PIANO STRATEGICO
Programma esteso
INTRODUZIONE
Contenuti e organizzazione del corso
SCENARI E CRITICITA'
Le prospettive dell'industria bancaria: gli scenari post covid 19
Qualità degli attivi e gestione dei NPL
La redditività e i fabbisogni di capitale
IL FRAMEWORK REGOLAMENTARE E I VINCOLI DI VIGILANZA
Le tendenze della regolamentazione prudenziale: la vigilanza risk based.
L'assetto della supervisione e le politiche di rischio della banca: la logica del Raf (Risk Assessment Framework).
Le modalità di misurazione dei rischi di secondo pilastro. Il controllo prudenziale attraverso ICAAP e SREP
IL
SISTEMA DEI CONTROLLI
L'architettura del sistema dei controlli. Controlli di primo, secondo e terzo livello. Risk Management, Compliance e Internal Audit: struttura e funzioni. Risk management: collocazione organizzativa, responsabilità di processo e controllo dei rischi
IL MERCATO EUROPEO E LE BANCHE ITALIANE
La struttura del mercato europeo e la divisione del lavoro tra istituzioni creditizie.
Banche rilevanti e less significant.
Evoluzione della struttura del mercato italiano e logiche di aggregazione: big player, banche territoriali.
I nuovi competitor: il segmento Fintech
MODELLI DI BUSINESS E MODELLI COMPETITIVI
I modelli di business: rischiosità e approccio regolamentare.
I modelli di business: una rassegna delle ricerche sul tema
STRATEGIE E COSTRUZIONE DEL PIANO STRATEGICO
Strategie bancarie: le relazioni tra ambiente, strategie e struttura.
Strategie corporate e strategie ASA. Decisioni strategiche e scelte di struttura
Obiettivi e destinatari del piano strategico. La sequenza del piano e la terminologia
Prerequisiti
Si
richiede una adeguata conoscenza della struttura del sistema finanziario e dei
principali intermediari e strumenti finanziari, nonché la conoscenza dei
principi di gestione e dei rischi tipici dell’attività bancaria
Metodi didattici
A meno di vincoli dovuti alla situazione sanitaria le lezioni saranno erogate in presenza e saranno integrate da analisi di casi aziendali a cura di professionisti esterni.
Qualora invece richiesto dalla situazione sanitaria le lezioni in remoto saranno erogate secondo il seguente schema
- Lezioni registrate e disponibili in asincrono sulla piattaforma e-learnig di ateneo
- Lezioni settimanali/bisettimanali (ogni 15 giorni) a distanza in sincrono negli orari previsti nel portale orari di ateneo
- Analisi di casi aziendali ad opera di professionisti esterni (in sincrono negli orari previsti nel portale orari di ateneo)
Il corso prevede alcune ore di esercitazioni su temi relativi al rischio di liquidità e alla sua regolamentazione realizzate in presenza nei medesimi orari delle lezioni; se si renderà necessaria l'erogazione in remoto saranno tenute in parte in asincrono (con registrazioni disponibili sulla piattaforma e-learning) e in parte in sincrono
Prima dell'inizio dei corsi saranno resi noti il calendario dettagliato delle lezioni e del ciclo di esercitazioni
Modalità di verifica dell'apprendimento
Prova
d’esame scritta composta da domande con risposta aperta (da quattro a sei) e
possibile integrazione orale. Allo studente può essere richiesto
di utilizzare materiale distribuito a lezione e reperibile nella pagina del
corso della piattaforma e-learning
Testi di riferimento
Periodo di erogazione dell’insegnamento
I semestre
Lingua di insegnamento
Italiano
Learning objectives
The course provides students with suitable tools aimed at understading the main issues of bank strategic management from the point of view of board and top management. The topics refer to the context of EU bank market after the recent financial turmoil.
Part 1 describes the framework of risk supervision (Basel 2 and 3 rules) and other main regulatory issues; An analysis of governance models and internal control system in banking institutionsis also provided. In the last sections the course discusses policies and business models in the banking industry, with a specific focus on retail banking; mid-term strategies and strategic goals are examined through the structure and the information of bank’s strategic plan.
During the course seminars and cases will be held by bankes and proctitioner in order to provide the industry's point of view on relevant issues. A section will be also dedicated to the analysis of liquidity risk and liquidity policies
Contents
INTRODUCTION
THE INDUSTRY'S SCENARIOS
THE EU BANKING MARKET AND THE POSITION OF THE ITALIAN BANKS
THE FRAMEWORK OF SUPERVISION AND MAIN REGULATORY ISSUES ON RISK SUPERVISION
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
COMPETITION AND BUSINESS MODELS
BANK STRATEGIES AND THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC PLAN
Detailed program
INTRODUCTION
Course content and organization
THE INDUSTRY'S SCENARIOS
The perspectives of the banking industry after Covid19 pandemic
Asset quality and the management of NPL
Profitability and capital management
THE EU BANKING MARKET AND THE POSITION OF THE ITALIAN BANKS
Market structure and the role of credit institutions
Significant and Less Significant Banking Institution
The evolution of Italian domestic market and the consolidation of the industry
Big player, regional banks and new Fintech competitors
Trend in prudential regularion: risk based regulation.
The structure of supervision and the RAF (Risk Assessment Framework).
The measurement of Second Pillar risks. The prudenial supervision through ICAAP e SREP
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
The design of the control system.
The different level of the internal control. Risk Management, Compliance and Internal Audit: organization and functions
The Risk management function in the bank's organization,: processes, responsibilities and the control of risks
COMPETITION AND BUSINESS MODELS
Business models: strategic decisions, risks and regulatory approach
Business models: a review of the academic studies
BANK STRATEGIES AND THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC PLAN
Banks' strategies : the relationships among environment, strategy and structure
Corporate vs business unit strategies
Strategic decisions and structural design
Objectivs and stakeholder of the strategic plan
Steps in developing of a strategic plan
Prerequisites
Students
are required to have a good knwoledge of the structure of the financal systems,
of the financial institutions and financial instruments. They also should have
a sufficient knowledge of the fundamentals of bank management and banks’ risks
Teaching methods
Lessons will be provided as usual in the classroom,; case studies will be discussed with invited proctitioners
If required by the health situation lessons will be provided according to the following scheme
- Recorded distance lessons available in asynchronous mode on the Bicocca e-learnig platform
- Weekly/twice-weekly distance lessons in synchronous mode according to the official published calendar
- Case studies discussed in meeting with practitioners (distance learning in synchronous mode)
A cycle of exercise hours will concern liquidity risk managemen and regulation ( in the classroom or in asynchronous mode with record available on the e-learning platform if required by the health situation)
A detailed calendar of the lessons provided will be available before the beginning of the academic year
Assessment methods
Written exam with a series of questions (4 to 6) requiring structured answers. A complementary oral exam may be scheduled.
Students may be required to use or
discuss reading material available on the e-learning platform
Textbooks and Reading Materials
Semester
1st term
Teaching language
Italian