Per scaricare i dati grezzi .txt si può fare così:
Cliccare col tasto sinistro sul link del file, balloon.txt, si aprirà la pagina bianca con tutti i dati.
Click di destro in qualunque punto della pagina, Salva con nome.

Oppure, per la maggior parte dei file (pdf, txt, csv, ...) c'è un modo ancora più veloce:
Click di destro sul link del file, Salva link con nome.

In ogni caso, è sempre bene controllare il corretto salvataggio del file aprendolo.