Alcuni commenti e suggerimenti sullo scritto di gennaio.  

- Il nome corretto di questa materia è "Derivatives" (=strumenti derivati), non "Derivates" (=derivate in senso matematico o derivati in senso merceologico)
- alcuni di voi confondono il concetto di vendere una opzione (in precedenza l'ho comprata, oggi la rivendo) con il concetto di prendere una posizione corta in una opzione (a fronte del pagamento di un premio, mi impegno a acquistare/vendere il sottostante a scadenza dalla/alla controparte, se la controparte eserciterà la opzione; la mia posizione è analoga a quella di una compagnia di assicurazioni etc. etc.)
- la domanda del punto c) nel primo esercizio non fa riferimento a uno specifico modello; si chiede perché in generale, per qualsiasi modello, il prezzo delle call è una funzione decrescente di $K$
- nella domanda d) del primo esercizio, si parla della convessità del prezzo della call rispetto a K, non rispetto a C; le due cose sono ovviamente distinte
- il calcolo del "valore atteso del guadagno" nel punto e) del secondo esercizio ammette diverse interpretazioni, tutte corrette.