Vai al contenuto principale
Se prosegui nella navigazione del sito, ne accetti le politiche:
  • Condizioni di utilizzo e trattamento dei dati
Prosegui
x
e-Learning - UNIMIB
  • Home
  • My Media
  • Altro
Ascolta questa pagina con ReadSpeaker
Italiano ‎(it)‎
English ‎(en)‎ Italiano ‎(it)‎
 Login
e-Learning - UNIMIB
Home My Media
Percorso della pagina
  1. Area Economico-Statistica
  2. Corso di Laurea Magistrale
  3. Scienze Statistiche ed Economiche [F8206B - F8204B]
  4. Insegnamenti
  5. A.A. 2022-2023
  6. 1° anno
  1. Introduzione alle Serie Storiche M
  2. Introduzione
Insegnamento Titolo del corso
Introduzione alle Serie Storiche M
Codice identificativo del corso
2223-1-F8204B012
Descrizione del corso SYLLABUS

Syllabus del corso

  • Italiano ‎(it)‎
  • English ‎(en)‎
Esporta

Obiettivi formativi

Il corso si pone due obiettivi: 1) ripassare i fondamenti sui modelli lineari, regressione e metodi econometrici per serie storiche economiche; 2) introdurre gli studenti all'analisi delle serie storiche univariate con metodi 'classici'. In particolare, il corso affronterà i temi dell'analisi esplorativa per dati temporali, processi stocastici, modelli SARIMA e modelli di regressione per dati temporali. I metodi affrontati verranno utilizzati in applicazione con dati reali a fini sia previsivi, sia interpretativi dei fenomeni economici e delle loro dinamiche.

Contenuti sintetici

I contenuti sintetici (macro-temi) del corso sono i seguenti:

  • Intuzioni e concetti chiave sulle serie storiche economiche e sui processi stocastici
  • Richiami sui modelli lineari e regressione lineare
  • Analisi esplorativa (EDA) per dati temporali
  • Componenti delle serie storiche e decomposizione
  • Modelli SARIMA

Programma esteso

I contenuti dettagliati del corso sono i seguenti:

  • Intuzioni e concetti chiave sulle serie storiche economiche (componenti osservabili e non osservabili)
  • Richiami sui modelli lineari e regressione lineare (Teorema di Gauss-Markov, tima dei parametri con OLSE/MLE e test diagnostici
  • Introduzione ai processi stocastici (definizione, proprietà ed esempi) e richiami di probabilità per le serie storiche: funzioni di autocovarianza e autocorrelazione
  • Analisi esplorativa (EDA) per serie storiche: analisi grafica, indici e test sulle caratteristiche dei dati, analisi del trend (modelli lineari parametrici e non parametrici), analisi della stagionalità (regressione armonica), trasformazione di Box-Cox e eteroschedasticità nelle serie storiche
  • Stazionarietà, radici unitarie, test ADF, differenziazione
  • Componenti delle serie storiche e decomposizione: modelli additivi e moltiplicativi
  • Teorema di Wold e genesi di processi AR, MA e ARMA
  • Processi stazionari e modelli ARMA: identificazione, stima dei parametri, test diagnostici, teoria della previsione
  • Processi integrati e modelli ARIMA
  • Processi stagionali e modelli SARIMA
  • Modelli di regressione lineare con errori ARIMA (regARIMA)

Prerequisiti

Non ci sono propedeuticità formali, ma è richiesto che lo studente abbia una minima conoscenza di statistica descrittiva e probabilità (variabili casuali).

Metodi didattici

  • Didattica frontale per i contenuti teorici
  • Laboratorio con software statistico per l'analisi di casi studio reali

Modalità di verifica dell'apprendimento

Gli studenti saranno valutati tramite:

  1. Elaborazione di un progetto individuale che copre tutti i macro-temi affrontati nel corso con dati empirici reali (caso studio da concordare con il docente)
  2. Prova orale in cui verrà esposto il progetto e con domande sui contenuti affrontati nel corso

Testi di riferimento

  • Slides e materiali del docente
  • Libro per le applicazioni: 'Forecasting: Principles and Practice (2nd/3rd ed)' di Rob J Hyndman and George Athanasopoulos (disponibile online)
  • Libro per la teoria: 'Time Series Analysis and Its Applications with R (4th Ed)' di Shumway & Stoffer, 2017

Periodo di erogazione dell'insegnamento

I semestre, II ciclo

Lingua di insegnamento

Italiano

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ
Esporta

Learning objectives

Contents

Detailed program

Prerequisites

Teaching methods

Assessment methods

Textbooks and Reading Materials

Semester

Teaching language

Sustainable Development Goals

QUALITY EDUCATION
Entra

Scheda del corso

Settore disciplinare
SECS-S/03
CFU
6
Periodo
Primo Semestre
Tipo di attività
Obbligatorio a scelta
Ore
42
Tipologia CdS
Laurea Magistrale
Lingua
Italiano

Staff

    Docente

  • PM
    Paolo Maranzano

Opinione studenti

Vedi valutazione del precedente anno accademico

Bibliografia

Trova i libri per questo corso nella Biblioteca di Ateneo

Metodi di iscrizione

Iscrizione manuale
Iscrizione spontanea (Studente)

Obiettivi di sviluppo sostenibile

ISTRUZIONE DI QUALITÁ - Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
ISTRUZIONE DI QUALITÁ

Non sei collegato. (Login)
Politiche
Ottieni l'app mobile
Powered by Moodle
© 2025 Università degli Studi di Milano-Bicocca
  • Privacy
  • Accessibilità
  • Statistiche