I contenuti dettagliati del corso sono i seguenti:

• Intuzioni e concetti chiave sulle serie storiche economiche (componenti osservabili e non osservabili)
• Richiami sui modelli lineari e regressione lineare (Teorema di Gauss-Markov, tima dei parametri con OLSE/MLE e test diagnostici
• Introduzione ai processi stocastici (definizione, proprietà ed esempi) e richiami di probabilità per le serie storiche: funzioni di autocovarianza e autocorrelazione
• Analisi esplorativa (EDA) per serie storiche: analisi grafica, indici e test sulle caratteristiche dei dati, analisi del trend (modelli lineari parametrici e non parametrici), analisi della stagionalità (regressione armonica), trasformazione di Box-Cox e eteroschedasticità nelle serie storiche
• Stazionarietà, radici unitarie, test ADF, differenziazione
• Componenti delle serie storiche e decomposizione: modelli additivi e moltiplicativi
• Teorema di Wold e genesi di processi AR, MA e ARMA
• Processi stazionari e modelli ARMA: identificazione, stima dei parametri, test diagnostici, teoria della previsione
• Processi integrati e modelli ARIMA
• Processi stagionali e modelli SARIMA
• Modelli di regressione lineare con errori ARIMA (regARIMA)