Syllabus del corso
Obiettivi formativi
Obiettivo dell'insegnamento è fornire agli studenti gli strumenti teorici e applicativi necessari alla gestione del rischio finanziario (di mercato). In particolare, lo studente apprenderà come misurare il rischio di titoli e contratti, come creare portafogli finanziari, come prezzare la maggior parte dei contratti finanziari derivati e come usare metodi statistici per stimare tutte le quantità necessarie a portare a termine tali compiti.
Gli obiettivi dei due moduli sono discussi nei rispettivi syllabi.
Contenuti sintetici
Si consultino i syllabi dei due moduli
Programma esteso
Si consultino i syllabi dei due moduli
Prerequisiti
Si consultino i syllabi dei due moduli
Metodi didattici
Si consultino i syllabi dei due moduli
Modalità di verifica dell'apprendimento
L'esame avviene nello stesso giorno per i due moduli in laboratorio informatico e allo studente è richiesta la soluzione di problemi per mezzo della scrittura di codice R. L'esame inizia con la parte di Risk Management e poi segue la parte di Computational Finance and Financial Econometrics. Le due parti durano un'ora ciascuna e preferibilmente, ma non obbligatoriamente, sono da sostenere nel medesimo appello (preparare i due moduli assieme migliora il vostro apprendimento della materia). Se uno dei due moduli non fosse sufficiente, il voto del modulo sufficiente verrà conservato fino al superamento dell'esame dell'altro modulo.
Si consultino i syllabi dei due moduli per maggiori dettagli.
Testi di riferimento
Si consultino i syllabi dei due moduli
Periodo di erogazione dell'insegnamento
Primo semestre, ma si consultino i syllabi dei due moduli per i dettagli
Lingua di insegnamento
Si consultino i syllabi dei due moduli
Sustainable Development Goals
Learning objectives
The course aims to provide students with the theoretical and applicative tools necessary for managing financial (market) risk. In particular, the student will learn how to measure the risk of securities and contracts, create financial portfolios, price most derivative financial contracts, and use statistical methods to estimate all the quantities necessary to complete these tasks.
The objectives of the two modules are discussed in their respective syllabi.
Contents
Please consult the syllabi of the two modules.
Detailed program
Please consult the syllabi of the two modules.
Prerequisites
Please consult the syllabi of the two modules.
Teaching methods
Please consult the syllabi of the two modules.
Assessment methods
The exam takes place on the same day for the two modules in a computer lab, and the student is required to solve problems by writing R code. The exam begins with the Risk Management part and follows the Computational Finance and Financial Econometrics part. The two parts last one hour each and are preferably, but not necessarily, to be taken in the same session (preparing the two modules together improves your understanding of the subject). If one of the two modules is not sufficient, the grade of the sufficient module will be kept until you pass the exam of the other module.
Please consult the syllabi of the two modules for more details.
Textbooks and Reading Materials
Please consult the syllabi of the two modules.
Semester
First semester.
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Teaching language
Please consult the syllabi of the two modules.
