Course Syllabus

Export

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

  1. Comprendere le principali tipologie di rischio bancario, con particolare riferimento a rischio di mercato, rischio di credito e rischio di tasso di interesse, e i relativi modelli di misurazione e gestione.
  2. Conoscere l’evoluzione della regolamentazione prudenziale (Basilea II–III–“IV”) e valutarne gli impatti sul modello di business e sulla gestione del capitale delle istituzioni finanziarie.
  3. Analizzare e applicare i principali strumenti di Asset & Liability Management (ALM) e le logiche di ottimizzazione del capitale regolamentare.
  4. Comprendere il quadro dei processi interni di gestione dei rischi e del capitale (in particolare ICAAP, ILAAP, RAF e Recovery Plan) e la loro interazione con le priorità di vigilanza BCE e il processo SREP.
  5. Valutare la qualità degli attivi e le strategie di gestione dei crediti deteriorati (NPL), anche in chiave regolamentare e strategica.
  6. Integrare i profili di sostenibilità (ESG) e i requisiti CSRD nei modelli di business, nella gestione del rischio e nei processi di reporting delle banche.
  7. Comprendere le implicazioni della digital transformation nel settore bancario, con particolare focus su servizi di pagamento innovativi, moneta digitale e cripto-attività.
  8. Collegare la gestione del capitale e dei rischi alla creazione di valore per gli stakeholder, in un quadro regolamentare e di mercato in rapida evoluzione.

Il corso di Bank Management fornisce una visione integrata della gestione bancaria in un contesto caratterizzato da crescente complessità regolamentare, trasformazione digitale e attenzione alla sostenibilità. Dopo aver approfondito i principali rischi bancari (credito, mercato, tasso) e i relativi modelli di misurazione, vengono analizzate le normative di Basilea e le loro implicazioni sul capitale e sulla strategia delle istituzioni finanziarie.

Ampio spazio è dedicato ai processi interni di gestione del rischio e del capitale (ICAAP, ILAAP, RAF, Recovery Plan), alle priorità di vigilanza BCE e al processo SREP, nonché alla qualità degli attivi e alla gestione dei NPL. Il corso affronta inoltre le leve di ottimizzazione regolamentare, l’integrazione dei fattori ESG e dei requisiti di reporting (CSRD), e gli impatti della digitalizzazione su servizi di pagamento, moneta digitale e crypto-asset.

I Modulo –

  1. I rischi di mercato: modelli di misurazione e logiche di gestione
  2. Classificazione dei rischi di mercato (tasso, cambio, azionario, commodity).
  3. Modelli di misurazione (Value at Risk, volatilità, stress test).
  4. Metriche regolamentari e gestionali, limiti operativi e governance.
  5. Strategie di copertura e strumenti di mitigazione (derivati, portafogli di trading).
  6. Il rischio di credito: modelli di misurazione e logiche di gestione
  7. Nozioni base di rischio di credito: PD, LGD, EAD, perdita attesa e inattesa.
  8. Modelli standard e approcci IRB; rating interni e sistemi di scoring.
  9. Politiche di concessione, monitoraggio e gestione del portafoglio crediti.
  10. Collegamento tra rischio di credito, accantonamenti e capitale regolamentare.
  11. La regolamentazione del capitale: le normative di Basilea
  12. La gestione attivo-passivo e il rischio di interesse nelle istituzioni finanziarie
  13. Strumenti di gestione (derivati su tassi, politiche di pricing, hedging).
  14. Strumenti per l’ottimizzazione del capitale regolamentare
  15. Gestione del portafoglio RWA: cessioni, cartolarizzazioni, garanzie.
  16. Pricing: sfide e opportunità
    II Modulo
  17. L’evoluzione del mercato creditizio europeo e italiano
  18. Tendenze del mercato del credito in Europa e in Italia post-crisi.
  19. Ruolo delle banche vs intermediari non bancari.
  20. ICAAP, ILAAP, RAF e Recovery Plan
  21. Integrazione tra capitale e liquidità nel framework di rischio.
  22. Coerenza tra RAF, ICAAP/ILAAP e strategia aziendale.
  23. Aspettative di vigilanza e best practice di mercato.
  24. Le priorità di vigilanza BCE e il processo SREP
  25. La qualità degli attivi e la gestione dei NPL
  26. Strategie regolamentari e leve di ottimizzazione
  27. La sostenibilità nel settore bancario
  28. ESG reporting per i financial services
  29. La Digital transformation del sistema bancario
  30. L’evoluzione dei servizi di pagamento: dagli innovative payments alla nuova moneta digitale
  31. Crypto e i suoi impatti sui financial services
    .

none

Lezioni frontali

La prova d'esame consiste nella formulazione di 10 domande a risposta chiusa e 2 domande a risposta aperta. Il programma d'esame è costituito dalla bibliografia presente nella pagina e-learning e dalle slides e presentazioni utilizzate a supporto delle lezioni dei seminari

Le modalità d'esame prevedono una possibile integrazione orale su richiesta dello/a studente/studentessa

Nel corso del 2026 gli esami si terranno nelle stesse date e orari dell'insegnamento di Economia delle Istituzioni Finanziarie del CdS di Ecoban (contattare il docente paola bongini in ogni caso)

Beccalli e Massiah, Gestione bancaria avanzata, Pearson
slides e materiali presenti nella pagina del corso

Il corso sarà erogato nel secondo semestre, diversamente da quanto previsto precedentemente.

Italiano

Export

By the end of the course, students will be able to:

  1. Understand the main types of banking risks, with a focus on market risk, credit risk and interest rate risk, and the related measurement and management models.
  2. Describe the evolution of prudential regulation (Basel II–III–“IV”) and assess its impact on banks’ business models and capital management.
  3. Analyse and apply the main Asset & Liability Management (ALM) techniques and regulatory capital optimisation tools.
  4. Understand the framework of internal processes for risk and capital management (ICAAP, ILAAP, RAF and Recovery Plans) and their interaction with ECB supervisory priorities and the SREP process.
  5. Assess asset quality and NPL management strategies, including regulatory and strategic perspectives.
  6. Integrate ESG and CSRD requirements into banking business models, risk management and reporting processes.
  7. Understand the implications of digital transformation for the banking sector, with a focus on innovative payment services, digital money and crypto-assets.
  8. Link capital and risk management to value creation for stakeholders within a rapidly evolving regulatory and market environment.

The Bank Management course provides an integrated view of banking management in a context of increasing regulatory complexity, digital transformation and focus on sustainability. After a thorough analysis of the main banking risks (credit, market, interest rate) and the related measurement models, the course examines the Basel regulatory framework and its implications on capital and on banks’ strategic choices.

Significant attention is devoted to internal risk and capital processes (ICAAP, ILAAP, RAF, Recovery Plan), to ECB supervisory priorities and the SREP process, as well as to asset quality and NPL management. The course also covers regulatory optimisation levers, the integration of ESG factors and reporting requirements (CSRD), and the impact of digitalisation on payment services, digital money and crypto-assets.

Module I –

  1. Market risks: measurement models and management approaches
  2. Classification of market risks (interest rate, FX, equity, commodity)
  3. Measurement models (Value at Risk, volatility, stress testing)
  4. Regulatory and managerial metrics, operating limits and governance
  5. Hedging strategies and mitigation tools (derivatives, trading portfolios)
  6. Credit risk: measurement models and management approaches
  7. Basic notions of credit risk: PD, LGD, EAD, expected and unexpected loss
  8. Standardised models and IRB approaches; internal ratings and scoring systems
  9. Lending policies, monitoring and credit portfolio management
  10. Link between credit risk, provisioning and regulatory capital
  11. Capital regulation: the Basel framework
  12. Asset & Liability Management and interest rate risk in financial institutions
  13. Management tools (interest rate derivatives, pricing policies, hedging)
  14. Tools for regulatory capital optimisation
  15. RWA portfolio management: disposals, securitisations, guarantees
  16. Pricing: challenges and opportunities

Module II

  1. The evolution of the European and Italian credit markets
  2. Trends in credit markets in Europe and Italy in the post-crisis period
  3. Role of banks vs non-bank intermediaries
  4. ICAAP, ILAAP, RAF and Recovery Plan
  5. Integration between capital and liquidity within the risk framework
  6. Consistency between RAF, ICAAP/ILAAP and corporate strategy
  7. Supervisory expectations and market best practices
  8. ECB supervisory priorities and the SREP process
  9. Asset quality and NPL management
  10. Regulatory strategies and optimisation levers
  11. Sustainability in the banking sector
  12. ESG reporting for financial services
  13. Digital transformation of the banking system
  14. The evolution of payment services: from innovative payments to new digital money
  15. Crypto and its impacts on financial services

none

face-to-face lectures

The exam consists of 10 closed-ended questions and 2 open-ended questions. The exam programme includes the bibliography available on the e-learning page and the slides and presentations used to support the seminar lectures.

The examination procedures provide for a possible oral integration upon the student’s request.

During 2026, the exams will be held on the same dates and at the same times as the course “Economia delle Istituzioni Finanziarie” of the Ecoban degree programme (in any case, please contact the instructor Paola Bongini).

Beccalli e Massiah, Gestione bancaria avanzata, Pearson
slides e documents uploaded in the course elearning page

The course will take place in the 2nd term, differently from what planned before.

Italian

Enter

Key information

Field of research
SECS-P/11
ECTS
8
Term
First semester
Activity type
Mandatory to be chosen
Course Length (Hours)
61
Degree Course Type
2-year Master Degreee
Language
Italian

Staff

    Teacher

  • Paola Agnese Bongini
    Paola Agnese Bongini
  • GF
    Gianfranco Forte
  • AP
    Arturo Patarnello
  • ST
    Simone Tufo

    • Tutor

  • EE
    Ebenezer Essiam

Students' opinion

View previous A.Y. opinion

Bibliography

Find the books for this course in the Library

Enrolment methods

Manual enrolments
Self enrolment (Student)