premio esponenziale

premio esponenziale

di Simone Colnaghi -
Numero di risposte: 1

Buongiorno professore,

Non riesco a capire l'esercizio 5.3 del file: Esercizi FMA.pdf.

Di seguito il testo dell'esercizio:

Calcolare il premio esponenziale per un danno D che ha distribuzione esponenziale con funzione di distribuzione:

F(x) = 1-exp(-2x) per x>=0; 

ipotizzando un tasso di interesse nullo e un coeffciente di avversione al rischio assoluta = 1.

il risultato riportato è log2

Grazie

In riposta a Simone Colnaghi

Ri: premio esponenziale

di Fabio Bellini -
Salve, per risolvere l'esercizio occorre:
i) conoscere e avere capito la definizione di premio esponenziale
ii) sapere quale è la variabile casuale che ha funzione di distribuzione F(x) = 1-exp(-2x) per x>=0. Questo lo devi sapere dall'esame del secondo anno di Statistica, si tratta comunque di una delle variabili casuali che abbiamo ripassato nel corso. Unendo i) e ii) non dovrebbe essere difficile arrivare alla risposta. Per aiutarti ti pongo alcune domande:
qual è la quantità più importante da calcolare nel calcolo del premio esponenziale? quanto vale questa quantità per la variabile casuale del punto ii)?