Buongiorno professore,
Non riesco a capire l'esercizio 5.3 del file: Esercizi FMA.pdf.
Di seguito il testo dell'esercizio:
Calcolare il premio esponenziale per un danno D che ha distribuzione esponenziale con funzione di distribuzione:
F(x) = 1-exp(-2x) per x>=0;
ipotizzando un tasso di interesse nullo e un coeffciente di avversione al rischio assoluta = 1.
il risultato riportato è log2
Grazie